Poskytovanie informácií investorom v súvislosti s alternatívnymi investičnými fondmi

Percentuálny podiel aktív špeciálnych fondov kvalifikovaných investorov, na ktoré sa vzťahuje osobitný režim vyplývajúci z ich nelikvidnej povahy

V majetku spravovaných špeciálnych podielových fondov kvalifikovaných investorov s názvom TAM - PrivateDeposit Fund, TAM - Private Personal I. a TAM - PrivateExclusive Fund sa nenachádzajú žiadne nelikvidné aktíva.

Riadenie likvidity špeciálnych podielových fondov

Správcovská spoločnosť riadi riziko likvidity prostredníctvom dvoch modelov.

i. Cieľom operačného modelu je zabezpečiť dostatok likvidity na uspokojenie bežnej potreby likvidity a za nezmenených likviditných vlastností držaných aktív. Spoločnosť pravidelne sleduje likviditu aktív (aktíva fondu) ako aj vývoj potreby likvidity (pasíva fondu). Požadované rizikové nastavenie je zabezpečené prostredníctvom interných limitov.

ii. Spoločnosť na pravidelnej báze uskutočňuje stresové testovanie likvidity a vypracúva kontingenčné plány získavania dodatočnej likvidity. Ich cieľom je analyzovať citlivosť podielových fondov na riziko likvidity v stresových podmienkach a následne identifikovať možnosti na riešenie prechodného nedostatku likvidity.

Informácie o aktuálnych rizikových profiloch špeciálnych podielových fondov a systémoch riadenia rizík

Informácie o aktuálnych rizikových profiloch špeciálnych podielových fondov nájdete v predajnom prospekte, štatúte resp. kľúčových informáciách pre investorov príslušných podielových fondov.

Spoločnosť identifikuje a meria riziká prostredníctvom interne vyvinutých alebo prevzatých a interne otestovaných štatistických modelov, historických simulácií a analýz z finančných výkazov emitentov a z finančných informácií poskytovaných externými zdrojmi. Trhové riziko (úrokové, akciové, menové a riziko alternatívnych investícií) je riadené prostredníctvom zmien nastavenia požadovaných rizikových parametrov portfólia na základe interných kvantitatívnych modelov. Riziko protistrany je riadené prostredníctvom zmien maximálnych limitov peňažných investícií a dlhopisových investícií s kreditným rizikom na základe interných kvantitatívnych modelov a na základe posudzovania interného hodnotenia kreditnej kvality emitentov finančných nástrojov. Riziko likvidity je riadené nastavením interných limitov. Spoločnosť stanovuje a prehodnocuje nastavenie limitov s ohľadom na bežné fungovanie finančných trhov (operačný model) ako aj za predpokladu stresových podmienok (stresové testovanie likvidity a kontingenčné plány). Miera rizika správy podkladového fondu sa posudzuje na základe pravidelného sledovania skutočného a očakávaného zhodnotenia podkladového fondu. Operačné riziká sú riadené prostredníctvom štruktúrovaného súboru modelov, ktorých cieľom je identifikovať možné operačné riziká, stanoviť nástroje na identifikovanie pravdepodobnosti ich nastatia a prijímanie opatrení na zmierňovanie tejto pravdepodobnosti ako aj zmierňovanie možných negatívnych dopadov.

Maximálna úroveň pákového efektu, ktorý môže správcovská spoločnosť využívať v danom špeciálnom podielovom fonde

Maximálna úroveň predstavuje 100 %.

Informácie o akomkoľvek práve znovu použiť kolaterál alebo akúkoľvek záruku, ktorá bola poskytnutá na základe dojednania založeného na pákovom efekte

Spoločnosť takéto právo neuplatňuje.

Upozornenie
S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku.